怎么计算债券到期收益率?看这里

债券到期收益率，债券到期收益率:按复利计算的收益率。如何理解债券到期收益率？如何根据债券价格求到期收益率和赎回率？因为债券持有人在偿还期内可能会转让债券，所以债券的收益率也可以分为债券卖方的收益率、债券买方的收益率和债券持有期的收益率，债券到期收益率如何计算债券到期收益率？是指投资者从持有到到期所获得的实际收益与购买债券后投资本金的比率，包括利息收入、资本利得和损失与购买债券实际价格的比率。

收益率9.8%。1.债券到期收益率的问题困扰过你吗？今天我有一些特殊的案例，希望看完之后对你有所帮助。债券问题案例一:关于债券计算问题1、2006年6月1日，王从1000元起买入面值10%、票面利率2年的债券。债券利息于2007年6月1日和2008年6月1日分两次支付，2007年6月1日市场利率为12%。请问:(1)王2007年6月1日？

(3)如果王持有该债券至2008年6月1日，持有该债券的实际收益率是多少？此时收益率是否受到市场利率波动的影响？2.90天国库券的面值是100元，贴现后的收益率是3.55元。请计算国库券的发行价格、贴现收益率和等值收益率(贴现收益率和等值收益率都需要换算成年收益率)。

我不太熟悉中国人对活期收益率的定义，但我给你一些思路供参考。面值100，面值7%，两年到期。不妨考虑为每年支付一次利息，现值为1027/(1 r) 107/(1 r)。2R5.9105%再投资5%的收益率明显低于刚才的内部收益率，所以计算出来的收益率应该是下跌的。我们知道，投资人在时间0支付，在时间1021得到，在时间72得到，在时间107得到，也就是说再投资率只适用于时间1的7，再投资率换算到时间2，就是7*1.05*。17.35也就是说，投资者在第二时刻得到了107 7.35114.35。这时问题简化为在零时刻投资，在第二时刻得到114.35102 (1R) 2114.35 R5.88%。

债券分析法nCMP∑t ^ 1(1y)的t (1 y)次方第n种方式:p发行价；m赎回价格；第一个赎回日之前的n年；c年利息收入；t第t次；y赎回收益率。不需要解高阶方程，试试插值。例1:8/(1Y)8/(1Y)28/(1Y)3108/(1Y)4102先计算收益率为7%时的现值，当收益率等于票面利率8%时的现值等于100时(其实不用计算)，得到方程(7% x)。

所谓债券到期收益，是指持有债券至还款期所获得的收益，包括所有到期利息。到期收益率，又称最终收益率，是投资债券的内部收益率，即能使投资债券获得的未来现金流现值等于债券当前市场价格的折现率。它相当于投资者以当前市场价格买入并持有至到期时所能获得的平均年收益率，隐含着各期投资收益的现金流可以按照到期收益率进行再投资。

债券到期收益率是指投资者从持有到到期所获得的实际收益与购买债券后的投资本金的比值，包括利息收入、资本损益与购买债券实际价格的比值。最基本的债券收益率计算公式是:债券收益率(到期本息和发行价格)/(发行价格*还款期限)*100%。因为债券持有人在偿还期内可能会转让债券，所以债券的收益率也可以分为债券卖方的收益率、债券买方的收益率和债券持有期的收益率。

10000是你投资9900元买的国债面值。注:因为面值100的国债只卖99元，10000 *(10.036 * 5)注:利息随本金的计息方式为单利。债券到期收益率:按复利计算的收益率，债券到期收益率是指投资者从持有到到期所获得的实际收益与购买债券后的投资本金的比值，包括利息收入、资本利得和损失与购买债券实际价格的比值。

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